Forex Paar Handel Kointegration

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Cointegration in Forex Paare Handel ist ein wertvolles Werkzeug Für mich ist Kointegration die Grundlage für eine hervorragende marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die mir erlaubt, in irgendeinem ökonomischen Umfeld zu profitieren Ob ein Markt in einem Aufwärtstrend ist, Abwärtstrend Oder einfach bewegte sich seitwärts, Forex-Paare Handel erlaubt mir, Gewinne zu gewinnen Erträge ganzjährig. Forex Paare Trading-Strategie, die Kointegration verwendet wird als eine Form des Konvergenzhandels auf der Grundlage statistischer Arbitrage und Reversion zu klassifizieren Diese Art von Strategie wurde zuerst von einem Quantitative Trading-Team bei Morgan Stanley in den 1980er Jahren mit Aktienpaare, obwohl ich und andere Händler haben festgestellt, es funktioniert auch sehr gut für Forex-Paare Handel, auch. Forex Paare Handel auf Cointegration. Forex Paare Handel auf der Grundlage von Kointegration ist im Wesentlichen ein Reversion - To-mean-Strategie Statt einfach, wenn zwei oder mehr Forex-Paare kointegriert sind, bedeutet dies, dass der Preis, der sich zwischen den einzelnen Forex-Paaren verteilt, dazu tendiert, mit der Zeit auf den Mittelwert zurückzukehren. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Kointegration nicht korreliert ist. Korrelation ist ein Kurzfristige Bezie - hung in Bezug auf Ko-Bewegungen von Preisen Korrelation bedeutet, dass sich einzelne Preise zusammen bewegen Obwohl die Korrelation angewandt wird Bei einigen Händlern ist es selbst ein untrustworthy Werkzeug. Auf der anderen Seite ist die Kointegration eine längerfristige Beziehung zu den Mitbewegungen der Preise, in denen sich die Preise noch innerhalb bestimmter Bereiche oder Spreads zusammen bewegen, als ob sie zusammengebunden sind Ich habe die Kointegration gefunden, um ein sehr nützliches Werkzeug in Forex-Paaren Handel zu sein. Während mein Forex-Paar-Handel, wenn die Spread auf einen von meinen mechanischen Handelsalgorithmen berechneten Schwellenwert erweitert wird, komme ich die Streuung zwischen den Paaren-Preisen. Mit anderen Worten, ich wette Die Ausbreitung wird zurück auf Null wegen ihrer cointegration. Basic Forex Paare Trading-Strategien sind sehr einfach, vor allem bei der Verwendung von mechanischen Handelssystemen Ich wähle zwei verschiedene Währungspaare, die dazu neigen, ähnlich zu bewegen Ich kaufe das unterdurchschnittliche Währungspaar und verkaufen die aus - Performing-Paar Wenn die Verbreitung zwischen den beiden Paaren konvergiert, schließe ich meine Position für einen Profit. Forex Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist eine ziemlich marktneutrale Strategie Als Beispiel, Wenn ein Währungspaar stürzt, dann wird der Handel wahrscheinlich zu einem Verlust auf der langen Seite und einem Ausgleichsgewinn auf der kurzen Seite führen. Sofern nicht alle Währungen und zugrunde liegenden Instrumente plötzlich Wert verlieren, sollte der Netto-Handel in der Nähe von null sein, Fall-Szenario. Mit dem gleichen Zeichen, Paare, die in vielen Märkten handeln, ist eine selbstfinanzierende Handelsstrategie, da die Erlöse von den kurzen Verkäufen manchmal benutzt werden können, um die lange Position zu öffnen. Selbst ohne diesen Nutzen, kointegrationsgetriebene Forex-Paare Handel arbeitet immer noch sehr Gut. Unterstand Kointegration für Forex Paare Handel. Cointegration ist hilfreich für mich in Forex-Paare Handel, weil es mir erlaubt, mein mechanisches Handelssystem auf der Grundlage sowohl kurzfristige Abweichungen von Gleichgewichtspreisen sowie langfristige Preiserwartungen, mit denen ich meine, zu programmieren Korrekturen und Rückkehr ins Gleichgewicht. Um zu verstehen, wie kointegration-driven Forex-Paare Handel funktioniert, ist es wichtig, zunächst definieren Kointegration dann beschreiben, wie es funktioniert in Mechanica L Handelssysteme. Wie ich oben sagte, bezieht sich die Kointegration auf die Gleichgewichtsbeziehung zwischen Sätzen von Zeitreihen, wie z. B. Preisen von separaten Forex-Paaren, die von sich selbst im Gleichgewicht sind. Im mathematischen Jargon ist die Kointegration eine Technik zum Messen der Beziehung zwischen Nicht-stationäre Variablen in einer Zeitreihe. Wenn alle zwei oder mehr Zeitreihen jeweils einen Wurzelwert gleich 1 haben, aber ihre Linearkombination ist stationär, dann werden sie als kointegriert betrachtet. Als einfaches Beispiel betrachten wir die Preise von a Aktienmarktindex und der damit verbundene Futures-Kontrakt Obwohl die Preise für jedes dieser beiden Instrumente zufällig über kurze Zeiträume wandern können, werden sie letztlich ins Gleichgewicht zurückkehren, und ihre Abweichungen werden stationär sein. Hier ist eine weitere Darstellung, die in Bezug auf Das klassische zufällige Spaziergang Beispiel Sagen wir, dass es zwei einzelne Betrunkene gibt, die nach einer Nacht von Carousing nach Hause gehen. Lassen Sie uns weiter davon ausgehen, dass diese beiden Betrunkenen sich nicht kennen, s O es gibt keine vorhersehbare Beziehung zwischen ihren einzelnen Pfaden Daher gibt es keine Kointegration zwischen ihren Bewegungen. Im Gegensatz dazu betrachten die Idee, dass ein einzelnes Betrunkenes heimwärts wandert, während er von seinem Hund an der Leine begleitet wird. In diesem Fall gibt es eine definitive Verbindung Zwischen den Wegen dieser beiden armen Kreaturen. Obwohl jeder der beiden noch auf einem einzelnen Weg über einen kurzen Zeitraum ist, und obwohl entweder eines der Paare zufällig führen oder lag das andere zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit, noch , Werden sie immer in enger Verbindung gefunden Die Distanz zwischen ihnen ist ziemlich vorhersehbar, also werden die Paare zusammengefaßt. Rückkehr zu technischen Begriffen, wenn es zwei nicht-stationäre Zeitreihen gibt, wie z. B. einen hypothetischen Satz von Währungspaaren AB Und XY, die stationär werden, wenn der Unterschied zwischen ihnen berechnet wird, werden diese Paare eine integrierte Serien erster Ordnung genannt, die auch eine I 1 Serie nennen. Auch wenn keine dieser Serien bleiben S bei einem konstanten Wert, wenn es eine lineare Kombination von AB und XY gibt, die stationär als I 0 beschrieben ist, dann werden AB und XY zusammengefasst. Das obige einfache Beispiel besteht aus nur zwei Zeitreihen von hypothetischen Forex-Paaren Kointegration gilt auch für mehrere Zeitreihen, mit höheren Integrationsaufträgen Denken Sie in Bezug auf einen wandernden Betrunkenen begleitet von mehreren Hunden, jeder auf einer anderen Längenleine. In der Real-Ökonomie ist es einfach, Beispiele zu finden, die die Kointegration von Paaren zeigen Ausgaben oder Härte der Strafgesetze und der Größe der Gefängnisbevölkerung Im Forex-Paarenhandel konzentriert sich der Fokus auf die quantitative und vorhersagbare Beziehung zwischen kointegrierten Währungspaaren. Zum Beispiel darf ich davon ausgehen, dass ich diese beiden zusammenhängenden hypothetischen Währungspaare beobachte , AB und XY, und die kointegrierte Beziehung zwischen ihnen ist AB XY Z, wobei Z gleich einer stationären Serie mit einem Mittelwert von null ist, das ist ich 0. Dies scheint eine Simp zu suggerieren Le Trading-Strategie Wenn AB XY V und V ist mein Schwellenauslöser Preis, dann würde das Forex-Paar Handelssystem verkaufen AB und kaufen XY, da die Erwartung wäre für AB zu sinken im Preis und XY zu erhöhen Oder, wenn AB XY - V, würde ich erwarten, kaufen AB und verkaufen XY. Avoid falsche Regression in Forex-Paare Handel. Ja, es ist nicht so einfach wie das obige Beispiel würde in der Praxis, ein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel muss die Kointegration statt zu berechnen Nur auf den R-squared-Wert zwischen AB und XY. That s, weil die gewöhnliche Regressionsanalyse bei dem Umgang mit nicht-stationären Variablen fällt Es verursacht so genannte falsche Regression, die Beziehungen zwischen Variablen vorschlägt, auch wenn es irgendwelche. Supput, Zum Beispiel, dass ich 2 getrennte zufällige Spaziergang-Zeitreihen gegeneinander zurückfahre Wenn ich teste, um zu sehen, ob es eine lineare Beziehung gibt, sehr oft finde ich hohe Werte für R-squared sowie niedrige p-Werte Noch gibt es keine BeziehungZwischen diesen 2 zufälligen Walks. Formulas und Tests für die Kointegration in Forex-Paaren Handel. Die einfachste Prüfung für die Kointegration ist die Engle-Granger-Test, die wie folgt funktioniert. Verifizieren Sie, dass AB t und XY t sind beide I 1.Calculate die Kointegration Beziehung XY T aAB tet durch Verwendung der Methode der kleinsten Quadrate. Verifizieren Sie, dass die Kointegrationsreste et al stationär sind, indem Sie einen Unit-Root-Test wie den Augmented Dickey-Fuller ADF-Test verwenden. Eine detaillierte Granger-Gleichung. I 0 beschreibt die Kointegrationsbeziehung. XY t - 1 AB t-1 beschreibt das Ausmaß des Ungleichgewichts weg von der Langzeit, während ich sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung ist, in der sich die Zeitreihe des Währungspaares von dem Ungleichgewicht korrigiert. Wenn man die Engle-Granger-Methode in Forex-Paaren verwendet Handel, die Beta-Werte der Regression werden verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Wenn die Engle-Granger-Methode in Forex-Paaren Handel verwendet, werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen Rror Korrektur für die Kointegration in Forex-Paaren Handel. Wenn die Verwendung von Kointegration für Forex-Paare Handel, ist es auch hilfreich, um zu erklären, wie kointegrierte Variablen anpassen und wieder auf das langfristige Gleichgewicht So, hier sind hier die beiden Beispiel-Forex-Paare Zeitreihen Gezeigt autoregressiv. Forex Paare Handel auf der Grundlage von cointegration. Wenn ich meine mechanische Handelssystem für Forex-Paare Handel, die Einrichtung und Ausführung sind ziemlich einfach Zuerst finde ich zwei Währungspaare, die wie sie kointegriert werden können, wie EUR USD und GBP USD. Dann berechne ich die geschätzten Spreads zwischen den beiden Paaren Als nächstes prüfe ich auf Stationarität mit einem Unit-Root-Test oder einer anderen gängigen Methode. Ich stelle sicher, dass mein eingehender Daten-Feed angemessen arbeitet und ich meine mechanischen Trading-Algorithmen erstellen lassen Die Handelssignale Angenommen, ich gebe angemessene Rückversuche, um die Parameter zu bestätigen, ich bin endlich bereit, die Kointegration in meinen Forex-Paaren zu verwenden. Ich habe einen MetaTrader-Indikator gefunden, der o Fördert einen hervorragenden Ausgangspunkt, um eine Kointegration zu entwickeln. Es sieht aus wie ein Bollinger-Band-Indikator, doch in der Tat zeigt der Oszillator die Preisdifferenz zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren. Wenn sich dieser Oszillator entweder auf das Hoch - oder Tief-Extrem bewegt, Zeigt an, dass die Paare entkoppeln, was die Trades signalisiert. Still, um sicher zu sein von Erfolg Ich verlasse mich auf meine gut gebauten mechanischen Handelssystem, um die Signale mit dem Augmented Dickey-Fuller-Test vor der Ausführung der entsprechenden Trades zu filtern. Natürlich jeder Wer will Kointegration für seine oder ihre Forex-Paare Handel verwenden, dennoch fehlt die erforderliche Algo-Programmierung Fähigkeiten, können sich auf eine erfahrene Programmierer, um eine gewinnende Experten Berater zu schaffen. Durch die Magie der algorithmischen Handel, ich programmiere meine mechanische Handelssystem zu definieren Preis-Spreads basierend auf Datenanalyse Mein Algorithmus überwacht für Preisabweichungen, dann automatisch kauft und verkauft Währungspaare, um Markt zu ernten Efficiencies. Risks bewusst sein, wenn mit Kointegration mit Forex-Paaren Handel. Forex Paare Handel ist nicht ganz risikofrei Vor allem, ich denke, dass Forex-Paare Handel mit Cointegration ist eine Mittel-Reversion-Strategie, die auf der Annahme basiert Dass die Mittelwerte in der Zukunft gleich sind wie in der Vergangenheit. Obwohl der zuvor erwähnte Augmented Dickey-Fuller-Test bei der Validierung der kointegrierten Beziehungen für den Handel mit Forex-Paaren hilfreich ist, bedeutet dies nicht, dass die Spreads weiterhin bestehen werden Kollaboriert in der Zukunft. Ich stütze mich auf starke Risikomanagement-Regeln, was bedeutet, dass mein mechanisches Handelssystem aus unrentablen Trades ausläuft, wenn oder wenn die berechnete Reversion-to-mean ungültig ist. Wenn die Mittelwerte sich ändern, heißt es Drift, das ich versuche Erkennung von Drift so schnell wie möglich Mit anderen Worten, wenn die Preise der zuvor kointegrierten Forex-Paare beginnen, sich in einem Trend zu bewegen, anstatt auf das vorher berechnete Mittel zurückzukehren, ist es Zeit für das al Gorithmen meines mechanischen Handelssystems, um die Werte neu zu berechnen. Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forex-Paar-Handel verwende, verwende ich die autoregressive Formel, die früher in diesem Artikel erwähnt wurde, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um die Ausbreitung zu prognostizieren. Dann beendige ich den Handel An meinem berechneten Fehler bounds. Cointegration ist ein wertvolles Werkzeug für meine Forex-Paare Handel. Mit der Kointegration in Forex-Paaren Handel ist eine marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die mich in jedem Marktumfeld handeln kann. Es ist eine intelligente Strategie, die auf der Grundlage von Reversion bedeutet , Aber es hilft mir, die Fallstricke von einigen der anderen Reversion-to-mean Forex Trading-Strategien zu vermeiden. Wegen seiner potenziellen Einsatz in profitable mechanische Handelssysteme, Kointegration für Forex-Paare Handel hat Interesse von sowohl professionelle Händler als auch akademische Forscher angezogen . Es gibt viele kürzlich veröffentlichte Artikel, wie diese quant-fokussierte Blog-Artikel, oder diese gelehrte Diskussion über das Thema, als w Ell wie viel Diskussion unter den Händlern. Cointegration ist ein wertvolles Werkzeug in meinem Forex-Paar Handel, und ich empfehle Ihnen, dass Sie in sie für sich selbst schauen. Ja, der gleiche Prozess kann auf Aktien sowie auf Derivate angewendet werden Da gibt es solche Ein großes Universum von Aktien im Vergleich zu Forex-Paaren, sollte es eine größere Anzahl von potenziellen Möglichkeiten für den Handel Mit der Zahl-knirschende Macht der heutigen Handelssysteme können viele Sätze von Beziehungen schnell untersucht werden, in Echtzeit Cointegration kann auch sein Verwendet von Optionen Trader kann es erwartet werden, um Ergebnisse wie die beliebten Coca Cola-Pepsi Spreads zu produzieren, in denen die Preisverhältnisse zwischen bestimmten Aktien Optionen können Händler in ziemlich risikoarme Spiele mit einer ziemlich guten Chance zu gewinnen. Hi Eddie, tun Sie Handel intra Tag oder über Wochen mit dieser Strategie Auch welche Programmiersprache würden Sie empfehlen R nimmt Zeit, um Berechnungen laufen und wenn es intra Tag Handel ist, Latenz kommt ins Spiel Danke, Harish. Die Programmiersprache ist nicht wichtig für Ende des Tages Trading Jede große Sprache wie Perl, Python, CC und C ist gut R kann extrem schnell sein, aber es verlangsamt, wenn es gezwungen ist, dynamisch zuzuordnen Speicher. Cointegration in den Forex-Markt. Von den vielen verschiedenen Arten von statistischen Arbitrage zur Verfügung, Paare Handel ist vielleicht einer der beliebtesten In Paaren Handel ein Händler wird versuchen, die lineare Beziehung zwischen den Werten von zwei Instrumenten auszunutzen, versuchen zu verkaufen verkaufen sie, wenn die Beziehung zwischen ihren Werten erhöht Verringert sich auf Werte, die genügend Gewinnpotenzial bieten. Der Paarhandel erfordert nicht nur eine lineare Korrelation, sondern es erfordert auch die Kointegration der Instrumente, eine fundamentale Eigenschaft, die eine fundamentale Verbindung zwischen den Instrumenten sicherstellt, die die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung zwischen beiden verringert Instrumente, die sich weit über das hinausgehen, was statistisch erwartet wird Rippen in Aktien Rohstoffe, sehen wir selten ein Studium der Kointegration in der Devisenmarkt Heute werden wir gehen auf einige potenzielle Kointegrationen in der FX-Markt zu sehen, warum sie existieren und wie sie ausgenutzt werden. Lassen Sie uns beginnen, definieren, was wir damit meinen Kointegration Zwei Serien werden zusammengefasst, wenn sie eine gemeinsame stochastische Drift teilen. Das typische Beispiel, um die Kointegration zu erklären, spricht über einen Mann, der mit seinem Hund in eine Bar geht. Nach dem Betrunkenen und dem Verlassen der Bar gehen der Mann und der Hund denselben Weg nach Hause, obwohl Ihre stochastische Drift, die die zufällige Art und Weise ist, in der der Mann geht und der Hund Wunder auf dem Weg sind anders Wenn dies geschieht, sind ihre Wege in der Tat korreliert, aber sie sind nicht kointegriert Wenn der Mann stattdessen beschließt, eine Leine auf den Hund ihre Wege zu setzen Werden cointegriert, weil sie jetzt eine gemeinsame stochastische Drift teilen, die durch die Länge der Leine bestimmt ist. Der Mann und der Hund können nicht weiter getrennt werden, als ihre Leine erlaubt, was irgendwelche r macht Andom-Bewegungen, die sie über eine gewisse Länge hinausführen, die beiden gemeinsam ist, wie sie sich gegenseitig ziehen würden. In den Statistiken können wir für die Kointegration mit mehreren verschiedenen Tests auswerten, aus denen der Augmented Dickey-Fuller ADF-Test am beliebtesten verwendet wird. Beachten Sie, dass dieser Test nur die Stationarität nicht bewertet Genaue Kointegration, so dass ein weiterer Test wie ein Johansen-Test notwendig ist, um die Kointegration zu bestätigen. Wenn man klassische Beispiele der Kointegration in finanziellen Zeitreihen betrachtet, merkt man, dass Instrumente, die zusammengeschlossen sind, im Allgemeinen einige wesentliche Gründe haben, um kointegriert zu werden. Die Leine ist eine grundlegende Beziehung Zwischen beiden Instrumenten, ihre gemeinsame stochastische Drift Diese Beziehung ist in der Regel sehr stark, zum Beispiel zwei Öl produzierenden Unternehmen, die Raffinerien in weitgehend die gleichen Länder teilen und haben die gleichen Kunden, sie sind so eng zusammengestellt, dass es sehr unwahrscheinlich für jede zufällige Veranstaltung Zu beeinflussen, ohne das andere zu beeinflussen Dies ist, was macht deviatio Ns so verlockend zu nutzen In Forex aber die Geschichte ist ein bisschen anders, weil die Länder haben eine sehr harte Zeit so grundsätzlich ähnlich. Sie können tatsächlich sehen, dies leicht, wenn man sich das letzte Jahr der Daten für mehrere FX-Paare, die wir in der Regel sehen Wie korreliert Zum Beispiel haben die EUR USD und GBP USD traditionell eine große Korrelation Eine normalisierte Darstellung, die das letzte Jahr der Daten zeigt, zeigt, dass beide Paare tatsächlich dazu neigen, sich in die gleiche Richtung zu bewegen, aber es ist klar, dass diese Beziehung nicht dem gleichen stochastischen folgt Drift Ein ADF-Test mit dem letzten Jahr der Daten für diese beiden Paare gibt Ihnen einen Wert von 0 28, die einfach viel zu groß ist, um die Null-Hypothese abzulehnen. Betrachtet man andere ähnliche Paare zeigt sehr ähnliche Ergebnisse, Paare wie AUDUSD NZDUSD, die sogar sind Mehr korreliert als die EURUSD GBPUSD entpuppen sich auch nicht kointegriert werden. So gibt es irgendwelche Kointegrationen in der FX-Markt Eigentlich ist die Antwort ja Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank, eine fl Oor auf der EURCHF bei 1 20 produzierte eine Leine, die mehrere Paare zu einer stochastischen Drift machte. Zum Beispiel werden die EURUSD und die CHFUSD jetzt zusammengefasst. Ein ADF-Test gibt Ihnen einen Wert von weniger als 0 01 für dieses Paar, was darauf hindeutet Sie werden in der Tat durch den Johansen-Test ebenfalls zusammengefasst Alle ähnlichen CHF-enthaltenden Paare zeigen auch Kointegrationen wie den EURJPY CHFJPY und den EURAUD AUDCHF Diese Kointegrationen ergeben sich aus dem EURCHF-Peg, was bei der Betrachtung des Spread-Wertes deutlich wird Eine Funktion der Zeit zwischen einem dieser Paare Das dritte Bild zeigt Ihnen die Ausbreitung des EURUSD CHFUSD Paares als Funktion der Zeit, es ist keine Überraschung, dass dies genau das gleiche Diagramm ist wie die EURCHF für das vergangene Jahr Als die Länge der Leine variiert, so auch der Wert der Ausbreitung auf den kointegrierten Paaren. Könnten wir diese Kointegrationen nutzen Nun, Sie können sicherlich Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Kointegration gehandelt werden kann, aber mit einem variierenden l Eash ein guter Weg ist wahrscheinlich, um die Bollinger-Bands um die Ausbreitung handeln Sie können auf jeden Zeitrahmen handeln, aber auch beim Tragen der täglichen Zeitrahmen können Sie etwas Geld machen Das vierte Bild zeigt eine sehr einfache Simulation in R, wo ich die 3 Paare oben erwähnt gehandelt , Mit 1 10 Hebelwirkung, bei einem 10-Perioden-Gleitender Durchschnitt mit 1 Standardabweichung für Bandabstände Die Simulationen zeigen einen 25 Gewinn mit einem 10-Drawdown im vergangenen Jahr, nicht zu groß, aber auch nicht zu schlecht. Es ist möglich, dass weitere Verfeinerungen und Eingaben möglich sind Ausgänge auf niedrigere Zeitrahmen können in der Tat erhöhen diese Margen. Ein wichtiges Ding, um hier zu erinnern ist, dass die Leine ist ein PEG von einer Zentralbank Wenn dieser PEG aus irgendeinem Grund aufhört vorhanden ist es möglich, dass diese Kointegration wird einfach verschwinden Es ist daher ratsam zu halten Ein Blick auf grundlegende Entwicklungen und stoppen den Handel der Kointegration, wenn dies entsteht Es ist auch wichtig, die statistischen Tests für die Kointegration ständig zu wiederholen, da neue Daten in so t kommen Hut können Sie aufhören zu handeln alle diese Paare, sobald die Kointegration zeigt zu brechen Wenn Sie möchten, um mehr über FX Trading lernen und wie Sie auch Ihre eigenen Handelsstrategien entwerfen können, erwägen Sie bitte eine Website mit Bildungs-Videos, Trading-Systeme gefüllt , Entwicklung und ein solider, ehrlicher und transparenter Ansatz für den automatisierten Handel im Allgemeinen Ich hoffe, dass Sie diesen Artikel genossen haben. Spread Handel auf EURUSD CHFUSD klingt gleichbedeutend mit dem Handel EURCHF selbst, die, wie es eigentlich direkt bei den meisten Brokern möglich ist, bevorzugt werden sollte Nur die Hälfte der Spread Provision Kosten Eine EURUSD CHFUSD Spread ist in der Tat ein synthetisches Instrument für EURCHF. So, wie ist diese Spread Handel anders für die bessere. Thanks für die kommentierung o Sie re klar, es ist das gleiche wie der Handel eine Bollinger-Band-Strategie Auf dem EUR CHF Wie auf dem Artikel erwähnt, ist der Spread tatsächlich der gleiche Chart wie der EUR CHF. Die Kointegration des EURUSD CHFUSD spiegelt sich tatsächlich als Tendenz wider Rückkehr zum Mittel auf dem EUR CHF Wenn Sie dies in der Praxis handeln würden, würden Sie in der Tat den EUR CHF nutzen, um die Handelskosten zu sparen, anstatt den Kauf von EURUSD und USDCHF zu kaufen. Großer Artikel insgesamt aber an einigen Orten verwirrend Wie ein Kommentar oder hat darauf hingewiesen Out, ADF-Test ist ein Einheit Wurzeltest Es ist ein formaler Test verwendet, um festzustellen, ob eine Preisreihe stationär ist oder nicht Wenn Sie einen P-Wert von mehr als 1, 5 oder 10 erhalten, können Sie nur fehlschlagen, die Null von Einheit Wurzel zurückzuweisen Basierend auf der signifikanten Ebene, die Sie bequem mit Dies ist nicht auf die Anwesenheit von Co-Integration ableiten Die Macht der ADF ist auch dokumentiert, um niedrig zu sein, so dass die meisten Forscher jetzt voran gehen, um Kreuz mit einem komplementären Test wie KPSS Es wird interessant sein Um den R-Code zu sehen, so können wir es auch ausführen und die Ergebnisse sehen Sie erwähnen, dass der Johansen-Test die Anwesenheit von Co-Integration bestätigt, also alles in allem glaube ich, dass deine Erkenntnisse auf festem Boden sind. Einige interessante Fragen, die kommen, ist Wie stabil ist die Co - Integrationsbeziehung Wie oft ändert sich die Langzeitbeziehung Schätzung und wie groß sind diese Änderungen, wenn sie auftreten. Overall großen Artikel, halten sie kommen und teilen einige R-Code Grüße, Liftoff.